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プロジェクト概要

CCruncher は、コピュラ アプローチを使用してポートフォリオの信用リスクを定量化するためのプロジェクトです。それは 2 つの要素で構成されるフレームワークです： の理論を説明する技術的なドキュメントとそれを実装するソフトウェア プログラムです。CCruncher は、ポートフォリオ損失分布をサンプリングし、期待損失 （EL）、バリューアット リスク （VaR）、および期待不足 （ES） の統計情報を計算して、ポートフォリオの信用リスクを評価します。債務者の既定の時間をシミュレートして EADs、彼らの資産の LGDs をシミュレートするポートフォリオ損失が得られます。

システム要件

システム要件が設定されていません
プロジェクトのリリース情報やプロジェクトリソースの情報です。
注: プロジェクトリソースの情報は Freecode.com ページからの引用です。ダウンロードそのものは、OSDNにホスティングされているものではありません。

2013-01-01 06:59
2.1

このリリースは、シミュレーションの精度を向上させるいくつかのマイナーな変更を入力ファイルの形式になります、新しいグラフィック インターフェイスを追加します。この UI は、入力ファイルの編集、モンテカルロ シミュレーションを提出および信用リスク分析を行うことができます。
タグ: new features, Minor bugfixes, Stable
This release improves simulation accuracy, makes some minor changes to the input file format, and adds a new graphic interface. This UI allows editing the input files, submitting Monte Carlo simulations, and conducting credit risk analysis.

2011-05-20 18:13
1.8

このリリースでは、確率論的曝露のサポートを追加し、パフォーマンスを大幅に向上させ、マイナーなバグを解決します。
タグ: Stable, new features, Performance improvements, Minor bugfixes
This release adds support for stochastic exposure, improves performance significantly, and solves minor bugs.

2011-01-18 20:11
1.7

今回のバージョンでは、確率的回収のためのサポートを追加する簡単な連続金利のサポート、および上の留意点の暴露ではなく、キャッシュフローにイベントを追加します。また、報告書を改善し、マイナーなバグを解決します。
タグ: Stable, new features, Minor bugfixes
This version adds support for stochastic recoveries, adds support for simple and continuous interest rates, and considere exposure instead of cashflow events. It also improves the report and solves minor bugs.

2010-09-16 22:57
1.6

このバージョンでは、Tシャツ学生コピュラフィット感を向上させる、マルチスレッドでのMPIのサポートを置き換えて、パフォーマンスを向上させます。また、入力ファイル形式とコマンドライン引数のいくつかのマイナーな変更がなされている。
タグ: Stable, Performance improvements, Documentation, Multi-threading
This version improves t-Student copula fit, replaces MPI support by multi-threading, and improves performance. Also, some minor changes in input file format and command line arguments have been made.

2010-02-28 03:39
1.5

このリリースでは遷移行列正則化とコレスキー行列の条件数の計算を追加します。パフォーマンスは、ファイルの解析に改善されている、コピュラの生成、およびポートフォリオの集約。入力ファイル形式は、読みやすくするように変更されました。
タグ: Stable, new features, Performance improvements
This release adds transition matrix regularization and the computation of the condition number for the Cholesky matrix. Performance has been improved in the file parsing, the copula generation, and the portfolio aggregation. The input file format was also changed to make it more readable.

プロジェクトリソース

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