CCruncher は、コピュラ アプローチを使用してポートフォリオの信用リスクを定量化するためのプロジェクトです。それは 2 つの要素で構成されるフレームワークです： の理論を説明する技術的なドキュメントとそれを実装するソフトウェア プログラムです。CCruncher は、ポートフォリオ損失分布をサンプリングし、期待損失 （EL）、バリューアット リスク （VaR）、および期待不足 （ES） の統計情報を計算して、ポートフォリオの信用リスクを評価します。債務者の既定の時間をシミュレートして EADs、彼らの資産の LGDs をシミュレートするポートフォリオ損失が得られます。
